一、今日大商所新豆粕合约交易（论文文献综述）
韦彤彤[1]（2021）在《生猪养殖企业套期保值方案》文中指出
倪子越[2]（2020）在《新上市农产品期货的泡沫风险与价格发现研究》文中提出随着世界经济活动复杂性、联动性加剧,股市、楼市等资产市场的疲软、能源危机的加剧,都使得农产品市场上的金融化趋势日益凸显,农产品期货作为主要的衍生品市场,正面临着越来越剧烈的价格运动与复杂多样的价格风险。近年来,我国的期货市场加快了新品种的上市速度,实现从单一的棉粮油作物向轻工业、林业、水果产业、禽蛋业多元发展,越来越多的新品种在市场上发挥价格发现这一重要功能。通过聚焦于这些鲜有研究关注的新品种,研究它们的价格波动特征、泡沫风险和价格发现功能,补足了既有文献的空缺,也为我国农产品期货市场的价格监管提供了新的视角。本研究的主要内容及结论有如下几点:（一）研究了八种新品种期货价格的波动特征,分析其价格走势、长期趋势和周期波动。通过直观地观察价格走势图,发现纤维板、油菜籽、菜籽粕、鸡蛋、晚籼稻期货的价格波动剧烈,急升骤跌的特征明显;苹果期货价格出现了“过山车”式的走向,上市后价格一路攀升,在2018年登顶后一路下跌;玉米淀粉、棉纱期货的价格以跌幅为主导。新品种期货价格的长期趋势可以分为“减增减”、“先减后增”、“递减”和“先增后减”四种特征,并且大部分的新品种都可能在2020年继续长期下跌趋势。新品种波动周期平均长度为30个月,周期长度缩短,并且波动具有非对称性、品种差异性。（二）测算并分析了八种农产品期货新品种的泡沫风险。首先利用GSADF方法,根据新品种期货的日度价格数据检验各品种的泡沫风险是否存在,并且定位每次泡沫事件发生时的起止日期。结果表明我国的新品种中有六种存在规模不一的泡沫风险,在玉米淀粉和鸡蛋期货中并没有找到泡沫风险存在的有力证据,并且泡沫风险与价格的极端变动也不存在必然的相关性。进一步从泡沫风险时间分布、长度和“轮动效应”三个角度分析泡沫事件,分析结果表明新品种的泡沫规模普遍较小,但是存在跨品种、交易所的轮番炒作。（三）运用VAR模型检验新品种在全样本期、泡沫期和非泡沫期的价格发现功能,比对不同时期方差分解的价格波动解释比例。总体而言,新品种期货的价格发现功能发挥良好。相对于全样本期和非泡沫期,泡沫期的油菜籽、苹果期货能够解释更多的价格波动方差,投机带来的交易量、流动性一方面可能推动了泡沫风险发生的概率,但另一方面也为期货市场更快地获取有效信息,有利于促进价格发现功能。本研究的创新点有以下几点:（1）现有研究都集中在大豆类、棉花、玉米等历史悠久的品种,本文突破了这一局限性将研究对象选取为近几年上市的农产品期货新品种,考察其价格波动特征、价格泡沫风险、价格发现功能;（2）通过识别和定位泡沫风险,将泡沫风险的视角嵌入价格发现功能的研究中,检验不同价格状态下的价格发现功能,从而分析泡沫风险对价格发现的影响。
沈诗淼[3]（2020）在《商品期货价格对新闻敏感性的时间模式分析》文中研究表明经过了近20多年的探索,我国期货市场得到了快速的发展,近年来,我国期货市场由无序走向有序,逐渐步入了功能日益显现、健康稳定发展的良性轨道。目前,中国四大期货交易所已基本覆盖了商品期货和金融期货的主要品种,随着市场交易规模的日益扩大,中国已逐渐成长为全球第一大的农产品期货交易市场和第一大的商品期货交易市场,并在镍、铜、黄金、白银、螺纹钢、动力煤以及股指期货等品种上保持较高的国际影响力。目前,学术界已经把信息对股票市场的影响纳入研究视野,期货与股票最大的不同点在于,期货合约的存续周期是有限的,那么在分析新闻信息对商品期货价格的影响时,势必要加入对到期时间的考量。本文重点分析商品期货交易情况和价格-信息敏感性与到期时间的关系,进而探究多重因素影响下的相关指标在合约生命周期的时间轨迹。基于上述情况,本文利用网络爬虫、情感分析和计量软件等工具,对价格-信息敏感性展开了探索性的定量研究:第一,采用固定效应面板数据模型研究在多重市场因素影响下,期货合约交易情况的到期时间模式;第二,通过爬取东方财富网的期货新闻资讯,在期货价量关系基础上,直接研究期货合约价格-新闻信息敏感性与到期时间的关系;第三,构建PTM峰值指标,分别分析交易量,持仓量和敏感性的峰值出现的领先滞后关系,并检验我国商品期货市场是否存在到期效应。实证结果表明,首先铜、螺纹钢、豆粕、棉花的交易量和持仓量与到期时间的推移均呈二次函数关系。其次本文从动态演进视角观察到,除甲醇外的四种商品期货的价格-新闻敏感性与到期时间呈现先升后降的“倒U型”关系,并且期货合约基础资产相关的每日新闻流以及新闻所含信息量与期货的每日期货收益率显着相关。最后通过横向比较发现各品种商品期货敏感性相对于交易情况的变化具有差异性:其中铜期货和螺纹钢期货的价格-信息敏感性是滞后于交易活动指标的,而农产品期货以及甲醇期货的价格-信息敏感性相对领先。并且我国相关商品期货并未观测到明显的到期效应,同时我国敏感性模式并未表现出向到期日过度倾斜的状态,即敏感性峰值处的合约可能具有更高的波动性。综合来看,商品现货价格和市场信息以及交易情况都会对期货价格的波动性产生影响,因此投资者可以通过这种方法更好地确定哪些合约更有可能产生更高的波动性。这有利于帮助企业分析外部市场环境,避免在套期保值过程中由于价格大幅波动而遭受损失,以期在合约周期内为商品期货合约相关指标的走势以及套利提供相关参考依据。
杜宙子[4]（2020）在《商品期权推出对期货市场的影响及其交易策略研究》文中进行了进一步梳理本文研究了商品期权推出对期货市场的影响及相关的交易策略。研究从三个角度出发:商品期权推出对期货市场的影响,基于商品期权对期货市场影响的交易策略及商品期权的交易策略。对于商品期权推出对期货市场的影响,本文从商品期权的价格发现功能和商品期权交易量对期货市场收益率的影响两个角度进行了探究。结果表明,豆粕市场期权价格能引导期货的价格,白糖市场存在双向引导的关系,两个期权市场的交易量对期货市场的收益率均具有一定的预测能力。对于基于商品期权对期货市场影响的交易策略,本文结合上一部分中期权市场对期货市场影响的研究,构建了两个策略。结果表明,基于商品期权价格发现功能的跨市交易策略最终收益率和波动率都相对较高,基于商品期权交易量对期货收益率预测能力的策略收益率和波动率都相对较低。对于商品期权的交易策略,本文分别运用均值回复模型、GARCH模型和RNN网络模型对商品期权标的物的波动率进行建模,在预测波动率的基础上构建相应策略。结果表明,豆粕市场和白糖市场均具有套利空间,三种模型在两个市场都有一定的收益。
李路垚[5]（2019）在《豆粕期权推出对标的期货波动性的影响》文中指出2017年3月31日,豆粕期货期权（简称豆粕期权）于大连商品交易所上市交易,标志着我国首个商品期权诞生。它的推出意味着我国期权市场在大宗商品领域开启新纪元,同时也象征着国内金融衍生品的发展迈上新的台阶。作为农产品领域尤为重要的金融工具,豆粕期权具备强大的价格发现与风险转移功能,既能为标的资产提供定价依据,又能为实体企业提供避险服务,这对于我国涉农企业的发展乃至整个实体经济的运行都至关重要。但由于国内豆粕期权推出时间较短,学界相关研究文献稀缺,使得豆粕期权上市会对豆粕市场带来何种影响成为了国内业界关注的重要问题。而关于该问题的探索,将对我国未来商品期权的发展具有重要意义。鉴于此,本文基于波动性的角度,研究豆粕期权推出对标的期货市场带来的影响,并通过分析豆粕基差波动性的变化,深入探究豆粕期权推出对豆粕市场价格发现功能的作用。文章具体安排如下:以研究豆粕期权对标的期货波动性影响为出发点,首先,介绍了我国豆粕期权、期货市场的发展现状,以及研究的理论与实际意义,并通过梳理文献将学界现有研究结论进行整理、归类。其次,回顾豆粕期权、期货的相关理论基础,重点阐述两市场间的波动影响机制与领先滞后关系理论,并将实证所用到的计量模型形式依次列出。再次,从期权推出前后以及期权交易两个角度,实证研究豆粕期权交易对豆粕期货波动性的影响,并进一步探究豆粕期权推出对豆粕市场价格发现功能的作用。最后,根据实证结果详细分析豆粕期货波动产生的具体变化以及豆粕市场价格发现功能的强弱。实证发现:第一,豆粕期权的推出有效地减缓了标的期货市场的波动率,且此种抑制作用将伴随豆粕期权市场的稳健运行持续显现;第二,豆粕期权的推出显着减小了豆粕基差的波动程度,对豆粕市场的价格发现功能起到促进作用;第三,短期内,豆粕期权、期货间不存在明显的波动引导关系,而在中长期内,豆粕期权将对豆粕期货波动发挥稳定的引导作用。
齐智鑫[6]（2019）在《保障中国粮食安全背景下的“一带一路”共赢草贸易模式探究》文中研究说明“粮改饲”是中国农业改革的重要组成部分,旨在引导种植优质饲草料,发展草食畜牧业。我国实行“粮改饲”后取得了有目共睹的成绩,推动了草产业供给侧改革,但牧草依赖进口的现状并未发生实质性的转变。2018年中美贸易摩擦后,我国牧草供求关系更加紧张。与此同时,我国粮食安全还担负着巨大的肉类需求压力。保障中国粮食安全上升到了一个新的高度。因此在深化原有生产、加工环节供给侧改革的同时,还应该重视流通环节的供给侧改革。本文从我国粮食安全的实际情况出发,研究我国草产品交易模式的发展变化过程,结合现阶段农业保障因素及国际农产品通用交易手段,提出将“保险+期货”模式应用于草产品交易的构想。借鉴美、日等国农业海外投资经验,提出一种供求双方参与度高、互信共赢的“供应链金融+保险+期货”交易模式设想。首先,这种交易模式利用期货工具、保险工具及供应链金融工具规避供求双方的风险;其次,该交易模式通过国际贸易通用的期货工具形成草产品国内外行情,进而促进现货生产,有利于草牧业实体经济发展;再次,该交易模式为我国农业企业“走出去”提供更多模式选择,可为人民币国际化实践增加“阵地”。本文通过介绍大宗农产品的交易手段,引申到大宗草产品的交易手段,尝试利用农产品交易的成熟经验解决草产品交易的问题;从美国农业保障出发对比我国农业保障,找出一种既符合WTO农业补贴要求,又可以保障农民收入的助农措施;从美国农产品交易模式与我国农产品交易模式的比较中总结美国的优势、提炼可供借鉴的长处,找出我国农产品交易的不足并总结经验;通过分析美国牧草的交易形式和生产、加工、流通方式,为未来中国草产业发展探究新的交易模式;通过总结我国农产品流通的历史经验和不足,寻找优化解决的思路;通过介绍美国谷仓电梯交易模式,展现谷物交易中电梯交易模式在农民与期货市场间发挥的纽带作用,为解决我国农民与期货市场对接困难问题提供思路;通过归纳世界主要需草国的国际布局,为中国草牧业企业走出去积累经验;通过概括现阶段人民群众肉类需求特点,分析我国粮食安全的症结所在,提出保障我国粮食安全的建议;回顾国内外农业收入保险的研究进展,结合我国2014年至今发展“保险+期货”模式取得的成绩和遇到的问题,构想大宗牧草“保险+期货”交易模式,并提出“供应链金融+保险+期货”交易模式的设想;通过期货品种筛选和牧草期货可行性研究,发现我国苜蓿具备期货上市条件。结合国家现阶段一带一路合作情况,最终提出建立以人民币为结算货币的全球草产品生产、加工、储运及交易中心的构想。随着农业供给侧改革不断深入和“一带一路”合作的全面开展,国际化的交易模式有助于草牧业协同效率提高,合作共赢的草贸易也必然在中国特色粮食安全保障体系中扮演更加重要的角色。
项腾飞[7]（2019）在《期货公司线上线下营销策略研究 ——基于J公司的案例探索》文中进行了进一步梳理作为中国资本市场的重要组成部分,期货在我国的起步较晚。从1988年推出至今,已经历了 30多年的发展,但是发展至今,中国期货市场的整体量级依然很小。2017年,证券业的总资产达到了 5.8万亿元,而期货业的总资产仅为0.5万亿元。从2013年以来,每年的中央一号文件都会提及期货,并且对期货市场的表述和要求年年递进,充分说明政府大力发展期货市场的决心。随着资本市场越来越成熟,投资者的专业能力逐步提高,现货企业对套期保值的需求越来越旺盛,期货公司的发展迎来了良好的契机。近年来,期货公司业务已由单纯的经纪业务转变为多元化的资产管理业务和风险管理业务等,但经纪业务一直都是期货公司重中之重,也是其他业务得以发展的基础。随着互联网技术的不断发展和深入,期货公司的营销模式已由传统的线下营销转向更加多元化的营销模式,其中,互联网线上营销被视为最重要的模式之一。J公司是一家由世界500强的国有企业全资控股的A类期货公司,距今已成立20余年。凭借着股东强有力的支持,公司经营一直蒸蒸日上,各项业务增长迅猛。但近年来,随着经纪业务手续费竞争愈加激烈,创新业务的发展又相当缓慢,公司经营面临巨大困难。J公司一直以线下营销模式为主,对新兴的互联网线上营销涉及较少。互联网线上营销如何运用到J公司的营销策略中?传统的线下营销又该如何和线上营销有机结合?本文运用4Ps营销组合工具分析发现J公司的营销策略存在的诸多问题,在推广渠道方面过分依赖传统的线下营销会议,这些线下营销会议成本高且效果不好,而J公司在互联网线上营销的涉及较少。通过定性分析、案例分析等方法得出J公司进行互联网线上营销的可行性,线上营销不仅可以运用到公司的营销策略中,还可以和传统的线下营销模式相结合。最后通过对期货客户行为决策路劲研究,结合双漏斗模型分析探讨了J公司线下营销和线上营销应该如何结合。
韩旭[8]（2019）在《ZG公司期货交易风险评估及策略研究》文中研究说明随着经济全球化及投资自由化的发展趋势,金融市场的波动性日益加剧,而由于风险导致的损失比比皆是。期货交易市场作为重要的金融投资市场,实行的是保证金制度、双向交易制度和“T+0”的交易模式,只需要少量资金就可以进行大宗商品的交易,其具有极强的“杠杆效应”,期货交易能够带来成倍放大的投资回报率但同样也会带来成倍放大的投资风险。因此如何有效地控制期货交易风险是期货交易过程中所面临的关键问题之一。本文对期货交易风险进行了辨识,通过对期货交易和期货交易过程的分析,辨识了期货交易过程中可能存在的风险。并将安全工程中的预先危险性分析法和风险矩阵法引入到期货交易中,将其有机的结合在一起,对期货交易过程进行拆分,提取出每个环节中的风险因素,并对每项风险因素依据其发生的可能性和严重性进行赋分,采用矩阵方法,将两项赋分相乘,得到该风险因素的分值,制定风险评分表,根据评分表进行风险等级划分,从而实现对期货交易风险的定量化评估。将该评估方法应用到了ZG投资公司实际的期货交易过程中,通过对ZG公司的期货交易进行监控和分析,提取出ZG公司在期货交易过程中各环节存在的风险因素,对ZG公司日内风险分布情况和交易过程中各环节风险分布情况进行分析,从而挖掘出一些ZG公司在期货交易过程中产生的风险问题,并提出了几点改善措施。
牟雅婷[9]（2017）在《大连商品交易所信息技术介入豆粕期权推广的研究》文中研究指明从古至今我国都是世界上着名的农业大国,农业的健康、稳定发展关系到我国的稳定、繁荣,关系到我国绝大多数人民的生活水平。在我国连续十几年聚焦“三农”的情况下,我国政府通过政府补贴、统筹调控的方式推动我国农业现代化建设,支持农业科技投入,这些措施不但增加了政府负担而且取得的效果也越来越不显着。近年来随着信息技术的高速发展与在农产品交易环节的广泛应用,以及2017年大连商品交易所（以下简称“大商所”）豆粕期权上市交易取得的显着效果,信息技术及农产品期货期权工具对农业现代化建的推动以及农业科技投入的促进作用越来越明显。政府也逐渐从主导转变为引导,引导市场、农民资金投入,以信息技术、农产品期货期权为主要推动力,推动农业科技推广,推动农业现代化建设。本文通过研究信息技术在交易环节降低豆粕、大豆成本、扩大收益的积极作用。详细阐述了信息技术在降低交易信息不对称性,以及降低豆粕、大豆交易活动过程中的交易前成本与交易后成本,从而提高豆粕、大豆收入的过程与原理。同时结合大商所豆粕期权上市,通过了解大商所豆粕期货期权的运行情况,论证了豆粕期权能有效降低豆粕价格风险,降低豆粕、大豆市场风险、交易风险,增加农民收入。进而论证信息技术在交易环节的降低成本、扩大收益以及豆粕期权在交易生产环节的规避风险有效的推动了豆粕、大豆生产科技的推广与应用,有力的推动了我国农业现代化建设高速发展。
吴伟[10]（2015）在《基于神经网络模型的期货合约套利策略研究 ——以大豆期货为例》文中研究指明伴随着国内期货市场的迅速发展，期货市场服务实体经济的功能不断得到加强，通过对于期货市场的灵活操作，企业可以提前锁定生产成本，在对产业链上下游的品种进行套期保值后，能够有效规避了现货价格的剧烈波动。国内大豆压榨市场对国际大豆价格依赖性较强，国内外频繁波动的大豆价格给相关企业带来了较大的运营风险，而国内大豆、豆粕和豆油期货都已经发展的比较成熟，因此通过期货市场压榨套利能够很好的帮助相关企业降低风险锁定收益。但是相对于国外期货市场成熟的套利理论和操作方法，国内关于大豆压榨套利的研究仍然比较少，而且更多停留在理论上的验证，而非实务上的策略研究。在上述背景下，通过总结前人关于跨品种套利和神经网络应用的研究，本文以协整理论为基础，对大豆、豆粕和豆油期货市场之间的套利进行研究，根据均衡回归模型和人工神经网络模型来构建适用于我国豆类市场的套利策略，而后对各种套利方案的表现做出比较。因此本文对于结构的安排如下：第一章前言部分，首先对论文的研究背景和选题意义进行说明，而后阐述了本文的创新点和研究方法，对本文研究框架进行全局性的把握。第二章是文献综述部分，梳理了国内外学者在跨品种套利方面的成果，并对神经网络在金融市场价格预测上的应用进行回顾。在第三章首先介绍了协整理论，协整理论作为本文构建套利策略的基础，对于策略的风险控制也有重要指导意义，然后对人工神经网络模型的基本结构做出说明，详细介绍了Elman神经网络模型。作为本文最重要的实证部分，第四章检验了我国豆类期货市场的平稳性，在其都为一阶单整的基础上，对三者间的协整关系进行判断，推导出套利头寸中各个合约的比例，并依据误差修正模型对接下来套利策略的交易时间进行控制。第五章在前文的基础上分别构建基于均衡回归模型和人工神经网络模型的套利策略，对样本内外的实证结果做出比较分析。第六章对本文进行总结和展望，为日后期货市场的套利研究提供建议。实证结果表明，虽然回归速度较慢，但是在大商所上市的大豆、豆粕以及豆油期货之间仍存在长期协整关系。在经过一系列的开平仓规则设定后，基于协整关系构建的均衡回归套利策略和Elman神经网络套利策略在样本内外均能获得可观的正向收益。
二、今日大商所新豆粕合约交易（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、今日大商所新豆粕合约交易（论文提纲范文）
（2）新上市农产品期货的泡沫风险与价格发现研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景、问题的提出与意义 |
| 1.2 研究内容与技术路线 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 技术路线 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.4 可能的创新与不足 |
| 1.4.1 可能的创新 |
| 1.4.2 不足 |
| 2 理论基础与文献回顾 |
| 2.1 理论基础 |
| 2.1.1 蛛网理论 |
| 2.1.2 价格泡沫理论 |
| 2.1.3 价格发现理论 |
| 2.2 文献综述 |
| 2.2.1 关于农产品价格波动的研究 |
| 2.2.2 关于泡沫风险的研究 |
| 2.2.3 关于期货价格发现功能的研究 |
| 2.2.4 文献述评 |
| 3 中国农产品期货市场发展与价格波动特征 |
| 3.1 中国农产品期货市场发展 |
| 3.1.1 中国农产品期货市场发展概况 |
| 3.1.2 中国农产品期货市场新品种发展情况 |
| 3.2 中国农产品期货新品种价格波动特征 |
| 3.2.1 Hodrick-Prescott Filter方法与滤波理论 |
| 3.2.2 研究数据 |
| 3.2.3 中国农产品期货新品种价格波动特征 |
| 4 新上市农产品期货的泡沫风险测度与分析 |
| 4.1 新上市农产品期货的泡沫风险测度 |
| 4.1.1 数据来源 |
| 4.1.2 模型构建 |
| 4.1.3 新上市农产品期货的泡沫风险测度结果 |
| 4.2 新上市农产品期货的泡沫风险分析 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 新上市农产品期货的价格发现功能实证分析 |
| 5.1 数据说明 |
| 5.2 模型构建 |
| 5.3 新上市农产品期货价格发现功能研究 |
| 5.3.1 价格发现功能的预检验 |
| 5.3.2 泡沫期价格发现 |
| 5.3.3 非泡沫期价格发现 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 结论与建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（3）商品期货价格对新闻敏感性的时间模式分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导言 |
| 一、研究背景与意义 |
| (一)研究背景 |
| (二)研究意义 |
| 二、研究框架和方法 |
| (一)基本框架 |
| (二)研究方法 |
| 三、论文主要创新及不足 |
| (一)可能的创新点 |
| (二)不足之处 |
| 第一章 文献综述 |
| 一、国外商品期货时间模式的相关文献综述 |
| 二、国内商品期货时间模式的相关文献综述 |
| 三、文献评述 |
| 第二章 价格对信息敏感性的理论研究 |
| 一、有效市场假说 |
| 二、行为金融理论 |
| (一)过度自信 |
| (二)厌恶损失 |
| (三)遗憾理论 |
| (四)羊群行为 |
| 三、交易量与资产收益的两种假说 |
| 四、到期效应理论 |
| 五、信息影响资产价格的传导机制 |
| (一)风险补偿假说 |
| (二)过度关注弱势假说 |
| (三)议程设置理论 |
| 六、商品期货简介 |
| (一)商品期货的定义和功能 |
| (二)商品期货的基本制度和风险 |
| 七、本章小结 |
| 第三章 实证数据选择与新闻数据处理 |
| 一、数据来源及处理方法 |
| (一)数据样本的选择与构建 |
| (二)信息流数据的选取 |
| 二、互联网新闻数据处理的相关技术 |
| (一)网络爬虫技术 |
| (二)情感分析技术 |
| 三、商品期货合约交易情况分析 |
| 四、本章小结 |
| 第四章 商品期货相关指标与到期时间关系 |
| 一、关于期货交易情况的实证分析 |
| (一)核心假设的提出和模型设定 |
| (二)实证变量的选择与处理 |
| (三)数据描述性统计 |
| (四)交易量和持仓量的到期时间模式 |
| 二、期货价格对新闻敏感性的实证分析 |
| (一)价格-信息敏感性的到期时间模式 |
| (二)新闻信息量和情绪对期货商品价格的影响 |
| 三、本章小结 |
| 第五章 商品期货相关指标的走势分析 |
| 一、国内商品期货相关峰值指标的研究 |
| (一)PTM峰值指标 |
| (二)各变量峰值指标的领先与滞后关系 |
| 二、关于国内商品期货到期效应的研究 |
| (一)价格-新闻敏感性模式相对到期日的倾斜程度分析 |
| 三、本章小结 |
| 第六章 结论与启示 |
| 一、研究结论 |
| 二、启示与展望 |
| (一)启示与建议 |
| (二)不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 爬虫代码 |
| 致谢 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 |
（4）商品期权推出对期货市场的影响及其交易策略研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论与文献综述 |
| 1.1 研究背景与问题的提出 |
| 1.2 研究内容与研究方法 |
| 1.3 创新点和不足 |
| 1.4 国内外文献综述 |
| 第二章 商品期权概述 |
| 2.1 商品期权历史介绍 |
| 2.2 商品期权发展现状 |
| 2.3 中国商品期权现状 |
| 第三章 商品期权推出对期货市场的影响 |
| 3.1 商品期权的价格发现功能 |
| 3.1.1 价格发现功能的定义及其理论机理 |
| 3.1.2 价格发现功能的研究设计 |
| 3.1.3 豆粕期权的实证研究结果 |
| 3.1.4 白糖期权的实证研究结果 |
| 3.2 商品期权交易量对期货市场的影响 |
| 3.2.1 商品期权交易量对期货影响的研究设计 |
| 3.2.2 豆粕期权的实证研究结果 |
| 3.2.3 白糖期权的实证研究结果 |
| 3.3 商品期权交易量对其价格发现功能的影响 |
| 3.3.1 交易量对价格发现功能影响的研究设计 |
| 3.3.2 豆粕期权的实证研究结果 |
| 3.3.3 白糖期权的实证研究结果 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 基于商品期权影响的交易策略 |
| 4.1 策略实证的研究步骤 |
| 4.2 商品期权与期货市场的跨市交易机会 |
| 4.2.1 跨市交易研究框架 |
| 4.2.2 豆粕期权的跨市套利机会 |
| 4.2.3 白糖期权的跨市套利机会 |
| 4.3 基于商品期权交易量预测的策略 |
| 4.3.1 交易量策略研究框架 |
| 4.3.2 豆粕期权的实证结果 |
| 4.3.3 白糖期权的实证结果 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 商品期权推出后期权市场的交易机会 |
| 5.1 波动率与期权价格的关系 |
| 5.2 理想情形—完全已知波动率时的收益 |
| 5.3 波动率预测模型 |
| 5.3.1 均值回复模型 |
| 5.3.2 GARCH模型 |
| 5.3.3 RNN神经网络模型 |
| 5.4 波动率预测的结果 |
| 5.4.1 均值回复模型的结果 |
| 5.4.2 GARCH模型的结果 |
| 5.4.3 RNN模型的结果 |
| 5.5 构建基于波动率预测的投资策略 |
| 5.5.1 豆粕期权的结果 |
| 5.5.2 白糖期权的结果 |
| 5.6 波动率策略的绩效分析 |
| 5.6.1 豆粕期权的绩效评估 |
| 5.6.2 白糖期权的绩效评估 |
| 5.7 本章小结 |
| 第六章 总结与展望 |
| 6.1 全文总结 |
| 6.2 未来展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（5）豆粕期权推出对标的期货波动性的影响（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 国内外研究现状及文献评述 |
| 1.3.1 期权推出减缓标的市场波动 |
| 1.3.2 期权推出加剧标的市场波动 |
| 1.3.3 期权推出对标的市场波动无影响 |
| 1.3.4 文献评述 |
| 1.4 研究思路及研究方法 |
| 1.4.1 研究思路 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 本文创新点及难点 |
| 第二章 期货、期权市场的理论基础 |
| 2.1 期货市场的理论基础 |
| 2.1.1 期货的定义 |
| 2.1.2 期货市场的功能 |
| 2.2 期权市场的理论基础 |
| 2.2.1 期权的定义 |
| 2.2.2 期权市场的功能 |
| 2.3 期权对标的期货波动率影响的理论 |
| 2.3.1 波动性的定义及影响因素 |
| 2.3.2 基差的定义及影响因素 |
| 2.3.3 波动性的特征 |
| 2.3.4 期权推出加剧标的期货波动的理论 |
| 2.3.5 期权推出减缓标的期货波动的理论 |
| 2.3.6 期权推出影响标的期货基差波动的理论 |
| 2.4 期权、期货间领先滞后关系的理论 |
| 2.4.1 领先滞后关系的定义 |
| 2.4.2 期权领先于期货的理论 |
| 2.4.3 期货领先于期权的理论 |
| 2.5 本章小结 |
| 第三章 豆粕期权推出对标的期货波动影响的实证研究 |
| 3.1 样本选择与处理 |
| 3.2 实证预研究:寻找适合描述豆粕期货、期权波动率的模型 |
| 3.2.1 平稳性检验 |
| 3.2.2 ARMA(p,q)模型的构建 |
| 3.2.3 GARCH(m,n)模型的选择 |
| 3.2.4 ARMA(p,q)-GARCH(m,n)模型的确定 |
| 3.3 实证一:豆粕期权推出前后标的期货价格波动的比较研究 |
| 3.3.1 含虚拟变量DV的ARMA—GARCH模型构建 |
| 3.3.2 实证结果分析 |
| 3.4 实证二:豆粕期权交易对标的期货价格波动的影响研究 |
| 3.4.1 平稳性检验 |
| 3.4.2 Granger因果检验 |
| 3.4.3 含波动率变量OV的ARMA—GARCH模型构建 |
| 3.4.4 实证结果分析 |
| 3.5 实证三:豆粕期权推出对豆粕市场价格发现功能的影响 |
| 3.5.1 含虚拟变量DV的基差波动模型构建 |
| 3.5.2 含波动率变量OV的基差波动模型构建 |
| 3.5.3 实证结果分析 |
| 3.6 本章小结 |
| 第四章 结论与建议 |
| 4.1 结论 |
| 4.2 建议 |
| 参考文献 |
| 发表论文和参与科研情况说明 |
| 附录 |
| 致谢 |
（6）保障中国粮食安全背景下的“一带一路”共赢草贸易模式探究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目标和意义 |
| 1.2.1 研究目标 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.2.3 研究方法 |
| 1.2.4 研究数据来源 |
| 1.2.5 技术路线 |
| 1.2.6 主要研究内容 |
| 2 大宗商品、农产品及草产品流通概述 |
| 2.1 大宗商品 |
| 2.1.1 我国大宗商品发展历史 |
| 2.1.2 国外大宗商品发展历史 |
| 2.1.3 我国商品草交易历史 |
| 2.1.4 国外大宗草产品交易 |
| 2.2 大宗商品批发市场交易 |
| 2.3 大宗商品电商交易 |
| 2.4 大宗商品电子交易——现货交易 |
| 2.5 期货交易 |
| 2.5.1 国外期货交易发展 |
| 2.5.2 国内期货交易发展 |
| 2.5.3 期货市场的功能 |
| 2.6 农业保险及农业保障 |
| 2.6.1 美国农业保险 |
| 2.6.2 我国农业保险 |
| 2.7 拍卖交易 |
| 2.8 保险+期货 |
| 3 美国农产品交易、草产品交易及主要饲草进口国国际布局 |
| 3.1 美国农产品交易 |
| 3.1.1 合同农业销售 |
| 3.1.2 合作社销售 |
| 3.1.3 现货销售 |
| 3.1.4 期货销售 |
| 3.1.5 美国的农产品仓储及谷物电梯交易 |
| 3.2 美国草产品交易 |
| 3.2.1 美国草产品国内交易 |
| 3.2.2 美国草产品国际贸易 |
| 3.3 饲料饲草大型进口国全球布局 |
| 3.3.1 阿联酋的饲料饲草布局 |
| 3.3.2 日本的饲料饲草布局 |
| 3.3.3 沙特阿拉伯的饲料饲草布局 |
| 4 我国农产品交易、草产品生产交易及我国饲草全球布局 |
| 4.1 农产品现货交易 |
| 4.2 农产品订单交易 |
| 4.3 农产品合作社交易 |
| 4.4 农产品期货交易 |
| 4.5 草产品交易 |
| 4.5.1 草交易现状 |
| 4.5.2 以X牧草公司交易模式发展谈我国草产品交易 |
| 4.6 拍卖交易 |
| 4.7 中国饲草全球布局 |
| 5 我国肉类需求、粮食安全与饲草贸易的关系 |
| 5.1 我国肉类需求 |
| 5.1.1 我国肉类需求产生的原因 |
| 5.1.2 我国肉类需求遇到的问题 |
| 5.2 我国粮食安全到饲料安全 |
| 5.3 依托草产品生产加工及草贸易发展食草型动物养殖 |
| 6 新型牧草交易模式——“保险+期货” |
| 6.1 保险+期货 |
| 6.1.1 开展“保险+期货”交易的必要性 |
| 6.1.2 “保险+期货”可行性 |
| 6.2 “保险+期货”研究进展 |
| 6.3 牧草“保险+期货”交易初探 |
| 6.3.1 牧草“供应链金融+保险+期货”交易模式的构想 |
| 6.3.2 牧草期货品种筛选及可行性实证研究 |
| 6.4 牧草拍卖模式 |
| 7 基于“一带一路”的粮食安全布局 |
| 7.1 中国农业海外投资 |
| 7.2 USDA视角下的中国农业海外投资 |
| 7.3 中欧班列与我国粮食安全布局 |
| 7.4 基于“一带一路”的共赢牧草贸易 |
| 8 结论和政策建议 |
| 8.1 主要结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.3 创新点 |
| 8.4 研究的不足 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 作者简介 |
（7）期货公司线上线下营销策略研究 ——基于J公司的案例探索（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 选题背景和目标 |
| 第二节 研究方法和内容 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 期货相关概念 |
| 第二节 期货市场参与者 |
| 第三节 营销相关理论 |
| 第四节 波特五力分析 |
| 第三章 期货行业发展 |
| 第一节 全球期货的发展历程 |
| 第二节 中国期货的发展历程 |
| 第三节 中外期货市场比较分析 |
| 第四章 J公司期货业务现状 |
| 第一节 J公司概况 |
| 第二节 J公司经营情况 |
| 第三节 J公司营销现状 |
| 第四节 J公司存在的问题 |
| 第五章 J公司营销环境分析 |
| 第一节 宏观政策和市场环境 |
| 第二节 J公司的行业环境分析 |
| 第三节 J公司的目标和资源 |
| 第四节 期货客户行为分析 |
| 第六章 J公司营销策略 |
| 第一节 期货公司案例分析 |
| 第二节 期货公司案例的启发 |
| 第三节 J公司互联网线上营销策略 |
| 第四节 J公司线上线下营销策略的结合 |
| 第七章 结论与建议 |
| 第一节 结论 |
| 第二节 建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）ZG公司期货交易风险评估及策略研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题的背景及意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.3.1 预先危险性分析 |
| 1.3.2 风险矩阵法 |
| 1.4 研究技术路线 |
| 2 期货交易风险辨识 |
| 2.1 期货交易过程 |
| 2.2 分析期货交易中存在的风险 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 期货交易风险评估 |
| 3.1 期货交易预先风险性分析 |
| 3.2 期货交易风险等级评估 |
| 3.3 本章小结 |
| 4 期货交易风险评估应用研究 |
| 4.1 ZG公司背景介绍 |
| 4.2 ZG公司期货交易现状 |
| 4.3 ZG公司期货交易风险评估 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 期货交易风险控制措施 |
| 6 结论与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（9）大连商品交易所信息技术介入豆粕期权推广的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1.导论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究思路与研究方法 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 论文创新和不足之处 |
| 1.4.1 创新之处 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 2.概念与理论 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 农产品期权 |
| 2.1.2 农业信息技术 |
| 2.2 相关理论 |
| 2.2.1 信息不对称理论 |
| 2.2.2 农产品期权定价模型理论 |
| 3. 大连商品信息交易所信息技术介入豆粕交易的成本分析 |
| 3.1 豆粕交易成本 |
| 3.1.1 豆粕交易成本构成 |
| 3.1.2 豆粕交易成本形成原因 |
| 3.2 豆粕交易过程中涉及的信息技术 |
| 3.3 信息技术介入降低豆粕交易成本 |
| 3.3.1 信息技术降低豆粕市场信息不对称性 |
| 3.3.2 信息技术降低豆粕交易的不确定性 |
| 3.3.3 信息技术提高豆粕交易速率 |
| 3.3.4 信息技术降低豆粕交易其他成本 |
| 4.大连商品交易所豆粕期权降低交易成本 |
| 4.1 美国农产品期权发展规律及启示 |
| 4.1.1 美国农产品期权发展规律 |
| 4.1.2 美国农产品期权降低交易成本的启示 |
| 4.2 大商所豆粕期权现状 |
| 4.3 大商所豆粕期权降低成本 |
| 4.3.1 减轻政府财政负担 |
| 4.3.2 降低豆粕价格风险 |
| 4.3.3 稳定市场 |
| 5.大连商品交易所信息技术介入对豆粕生产科技推广的作用 |
| 5.1 促进我国大豆生产科技应用推广 |
| 5.2 提高我国大豆的市场竞争力 |
| 5.2.1 降低大豆生产成本 |
| 5.2.2 提高我国大豆的质量 |
| 5.2.3 提高我国大豆的市场竞争力 |
| 5.3 促进豆粕生产科技推广 |
| 5.3.1 降低豆粕生产成本 |
| 5.3.2 促进豆粕生产科技推广 |
| 6. 结论 |
| 6.1 信息技术推动豆粕期权发展 |
| 6.2 促进大豆种植科技推广 |
| 6.3 促进豆粕生产科技推广 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（10）基于神经网络模型的期货合约套利策略研究 ——以大豆期货为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景及研究意义 |
| 第二节 研究思路与结构安排 |
| 第三节 研究工具及创新点 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 跨品种套利的文献综述 |
| 第二节 人工神经网络文献综述 |
| 第三节 小结 |
| 第三章 方法与理论 |
| 第一节 协整理论 |
| 第二节 神经网络模型 |
| 第四章 我国豆类期货协整关系研究 |
| 第一节 数据说明 |
| 第二节 描述性统计 |
| 第三节 协整检验 |
| 第四节 小结 |
| 第五章 我国大豆期货压榨套利方案设计与实证 |
| 第一节 套利头寸选择及方法 |
| 第二节 均衡回归模型套利策略 |
| 第三节 Elman 神经网络模型套利策略 |
| 第四节 小结 |
| 第六章 结论与展望 |
| 第一节 结论 |
| 第二节 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
四、今日大商所新豆粕合约交易（论文参考文献）
- [1]生猪养殖企业套期保值方案[D]. 韦彤彤. 广东工业大学, 2021
- [2]新上市农产品期货的泡沫风险与价格发现研究[D]. 倪子越. 华中农业大学, 2020(02)
- [3]商品期货价格对新闻敏感性的时间模式分析[D]. 沈诗淼. 华东政法大学, 2020(03)
- [4]商品期权推出对期货市场的影响及其交易策略研究[D]. 杜宙子. 上海交通大学, 2020(01)
- [5]豆粕期权推出对标的期货波动性的影响[D]. 李路垚. 天津工业大学, 2019
- [6]保障中国粮食安全背景下的“一带一路”共赢草贸易模式探究[D]. 齐智鑫. 内蒙古农业大学, 2019(08)
- [7]期货公司线上线下营销策略研究 ——基于J公司的案例探索[D]. 项腾飞. 厦门大学, 2019(08)
- [8]ZG公司期货交易风险评估及策略研究[D]. 韩旭. 中国地质大学(北京), 2019(02)
- [9]大连商品交易所信息技术介入豆粕期权推广的研究[D]. 牟雅婷. 云南农业大学, 2017(02)
- [10]基于神经网络模型的期货合约套利策略研究 ——以大豆期货为例[D]. 吴伟. 浙江财经大学, 2015(05)